一、世界部分化工产品现货价格（论文文献综述）
薛健[1]（2021）在《上海原油期货跨市场非线性溢出效应研究》文中研究表明上海原油期货市场的设立是中国参与全球原油定价权争夺的重大战略举措,将对中国金融市场的多元化发展产生极为深远的影响。上海原油期货是中国推出的首个国际化期货品种,新生的上海原油期货对各相关市场产生了什么样的辐射影响作用,上海原油期货在各领域到底发挥着怎么样的影响力,其各项功能发挥状况如何,这是一个新生市场的生命力所在,由于上海原油期货上市后还不久,深度的量化研究还非常欠缺,因而及时进行上海原油期货跨市场溢出效应的相关研究极为必要,本文所做的相关研究工作将为上海原油期货市场的未来发展以及影响力的广泛提升提供强有力的支撑。本文注重从整个宏观研究理念与整体研究框架上进行创新;首先,本文创新性地提出“非线性溢出效应”概念,并厘清相应定义,即不同金融资产量价信息变化在跨市场交叉传导过程中呈现出复杂的非线性相互作用的现象。在此基础上,积极构建相适配的研究框架,在分析方法运用上根本性地区别于现有研究,彻底从线性分析框架中解脱出来,全部采用能够适应非线性分析的动态建模方法,从而保证始终能够有效发掘出跨市场溢出效应关系的动态变化特点。本文所进行的非线性溢出效应研究将与线性溢出研究存在本质上的差别,非线性溢出效应研究能够确保对呈现不规律曲线变化特点的溢出关系加以精确刻画,并且有效揭示其动态演变过程,这将显着优于常规线性溢出效应研究所进行的信息量损失过大的简单均值化线性描述。进一步的,本文在研究面上也积极寻求突破,创新性地从多维多向溢出视角出发针对上海原油期货分别与国际原油期货市场、国内外原油现货市场、原油能化衍生品期货市场以及相关金融市场之间的溢出效应关系进行进行更为全面、更为细致的研究与解析。在以上总体构思的引领下,全文主要研究内容分四个维度具体展开如下;首先,从原油期货市场之间的相互关系角度出发,针对上海原油期货市场与国际原油期货市场之间的非线性溢出效应进行分析,基于多元BEKK-MVGARCH模型的研究发现,新生的上海原油期货市场与全球主流原油期货市场之间的动态联动关系表现出多样性,上海原油期货与地处中东产油中心的阿曼原油期货两者之间的动态联动关系最为紧密,而同“欧美系”的BRENT原油期货以及WTI原油期货之间的动态联动关系水平其实并不高。其次,从原油期货与现货市场之间的相互关系角度出发,针对上海原油期货与国内外不同品种原油现货之间的非线性溢出效应进行分析,基于时变t-copula模型的研究发现,上海原油期货对胜利、大庆两个国内主要原油现货品种已经发挥了非常强的引导力,而对国外不同品种原油现货的影响力展现出较大差异,但总的来说其国际影响力正在逐步增强。再次,从产业链上下游市场之间的相互关系角度出发,针对上海原油期货与原油能化衍生品期货市场之间的非线性溢出效应进行分析,基于动态DCC-MSV-t模型的研究发现,上海原油期货对原油精炼衍生品方向的实物期货的溢出效应水平要明显高于化工制成品方向的实物期货,上海原油期货对精炼衍生品方向的燃料油期货以及石油沥青期货保持着非常高的溢出效应水平。最后,从金融市场之间的相互关系角度出发,针对上海原油期货与其它金融市场之间的非线性溢出效应进行分析,基于滚动视窗复杂网络模型的研究发现,上海原油期货同其它金融市场之间存在密切的连通关系,具备强金融市场属性,已经深度融入了中国资本市场体系。谋划未来发展,上海原油期货市场应积极吸引各类不同市场主体参与其市场交易,同时进一步便利化多元市场主体参与其交易的投资渠道,以切实提高自身的交易流量与交易活跃度,这是市场发展之基。在此基础上,应积极探索将上海原油期货市场打造成包纳原油期权以及原油ETF等由多个要素市场构成的多维立体市场体系,不断扩容壮大“上油期货”品牌。与此同时,还应积极借力人民币国际化进程,原油期货市场的建设与外汇市场的发展二者实质上相辅相成,人民币的深度国际化将能够极大地助推全球原油期货市场中“上海价格”的形成与影响力的不断提升。此外,应始终高度重视上海原油期货市场的风险防控体制机制的建设,努力构筑起高效完备的全方位风险防控体系,确保上海原油期货市场的长期平稳健康发展。最后,在积极借鉴全球成熟原油期货市场先进发展经验的同时,还应注重发挥自身比较优势,注重实现差异化发展,争取闯出一条具有鲜明“中国特色”的原油期货市场发展之路。
蒋泽成[2]（2021）在《H石化企业原油及PTA期货套期保值方案研究》文中研究表明随着我国石化行业结构性改革的逐步推进,石化企业的生产经营及盈利状况均受到了一定程度的影响。与此同时,目前国内外环境不容乐观,原油价格不断攀升,但PTA等石化产品的价格却呈现出较为低迷的状态,导致多数石化企业存在着存货周转较慢,现金流紧缺等制约企业发展的不利情况。虽然在2020年下半年外部环境稍有回暖,但企业仍然应当通过寻求风险规避的方法来使自身尽可能较少的暴露于价格波动风险之中,而期货套期保值则为石化企业提供了一种科学合理的风险规避途径。本文首先介绍了在国际经济环境下行的大背景下,石化企业进行套期保值研究的背景、意义、目的以及国内外相关研究的发展现状。其次对H石化企业的经营绩效、财务状况以及从原油到PTA的加工链条进行分析以确定套期保值动因并结合原油采购和PTA销售两个维度为H石化企业制定综合套期保值方案。同时通过利用ARIMA模型对原油、PTA的未来现货价格走势进行预测以合理确定套期保值方向。接着通过采用OLS模型、ECM模型以及ECM-GARCH模型分别测算套期保值比率并根据结果对具体的期货合约数量及资金需求进行设计,选择适宜的时点进行建仓操作,确定交割成本并进行平仓操作。同时通过模拟的套期保值操作进行效益预估,结果显示基于ECM模型所确定的原油及PTA的最优套期保值比率0.31和0.66能够帮助H企业实现42.5%的亏损弥补,弥补的现货价格波动损失金额超千万元,此外在一个生产循环中通过双向套期保值帮助H石化企业锁定了利润,实现的整体净收益达到近680万元。最后,评价整个套期保值过程中可能存在的风险并为H石化企业制定具体的风险控制措施。
潘浩[3]（2020）在《我国甲醇期货价格发现与套期保值研究》文中提出甲醇是重要的基础工业原料,广泛应用于能源、化工、纺织、建材、农药等领域,在国民经济中占据重要地位。近年来,我国甲醇市场存在区域价格差异较大、市场价格波动剧烈等问题,对国民经济产生较大影响。因此,研究甲醇期货的价格发现和套期保值功能对稳定我国甲醇市场价格,保障甲醇生产者和消费者利益有着重要意义。本文以我国甲醇期货为研究对象,采用理论分析与实证分析相结合分析的方式对其期现货市场发展现状、价格发现功能以及套期保值比率进行研究。首先,本文从宏观层面分析我国甲醇市场发展状况,并介绍甲醇期货的相关基础信息。然后,本文按照市场分布与区域划分,分别选择广东、河北、内蒙古、山东、陕西及浙江六省甲醇现货价格,以及郑州商品交易所甲醇期货价格和期货对应的华东甲醇现货价格为研究对象,通过VAR检验、Johansen协整检验、Granger因果检验、VECM检验,研究甲醇期货价格对不同区域甲醇现货的价格发现功能。最后,本文进一步采用静态套期保值模型最小二乘法、误差修正模型法以及动态二元GARCH模型对不同地区甲醇期现货套期保值比率进行测算,并通过埃德林顿法对套期保值效果进行比较,得到各省甲醇期现货的最优套期保值比率。根据以上研究,本文得出以下结论:第一,自2015年以来,现货市场下游主要需求地区由华东地区变为西北、华东、华北三个地区,这导致全国甲醇生产和消费区域分散,市场价格不统一且价格波动剧烈。第二,不同地区价格甲醇期货价格发现功能不同,在华东、浙江、广东,现货价格引导期货价格的能力更强,在内蒙古、陕西、河北,期货价格引导现货价格的能力更强。第三,根据测算的华东及六省的套期保值比率,发现甲醇期货的套期保值功能对广东、华东、浙江降低风险的效果较好,对山东、陕西的效果次之,在内蒙古套期保值几乎没有效果。第四,本文从企业、监管者和交易所三个角度,分别提出相关建议。
谢慧[4]（2020）在《国际石油价格周期性波动及其对中国石油企业的影响》文中指出石油对于我国国民经济发展意义重大,且因其自身兼具多重属性,长期以来其价格走势备受关注。国际石油历史价格高低起伏不定,往往受到多种政治、经济因素以及突发事件影响。我国石油对外依存度高,经济发展所需石油消费量连年上涨,国内成品油定价机制也逐步向国际化靠拢、与国际油价联动挂钩,因此我国经济受国际石油价格波动的影响较大,且随着经济全球化的日益深化,受到外部石油价格冲击的可能性也日益增大。因此研究国际石油价格波动的周期性规律、研究国际石油价格对中国石油企业的影响有重要意义,不仅有利于深化对石油商品的认识,揭示石油价格运行的大趋势,为油价预测提供信息,而且于国家而言助益战略决策、于行业企业而言助益经营决策、于个人和机构投资者而言助益投资决策。本文将理论分析与实证分析相结合。理论部分基于石油作为自然资源、作为商品、作为金融化标的物所对应的不同属性分析其定价机制的理论支撑,再联系商业周期理论支撑油价周期性,并进一步结合经济现实总结“商品链”和“金融链”的油价传导机制。实证重心之一是分析国际石油价格的周期性,借鉴了经济周期的测量方法,分析HP滤波结果得到如下结论:油价自进入21世纪,（1）周期长度有缩短趋势;（2）稳定性变差;（3）历史走势整体上升,未来趋于下降;（4）油价升降不对称,表现为缓升快降。谱分析估算出对国际油价历史轨迹贡献度最大的周期值是38、24、21、71和17个月,是对HP滤波结果初步划分的周期长度的进一步印证,其中重要的主次周期值与基钦周期相符。实证重心之二是构建SVAR模型分析国际油价冲击对中国石油企业的影响,证明国际油价波动对我国石油和天然气开采企业,石油、煤炭及其他燃料加工企业,化学原料及化学制品制造业的影响是接近单向的。在剔除化学原料及化学制品制造业后重新构建SVAR,脉冲响应分析得到一般12个月以内冲击影响力趋零,说明我国国内市场的调节能力较强。然后以中石化为案例对象分析发现国际油价周期波动对其盈利和发展能力有明显影响,二者与国际油价升降和扩张收缩同方向变动,且一体化石油企业的抗油价波动风险能力更强。最后,基于上述理论和实证分析结果,本文得出了加强能源多样化战略、发展石油期货市场、管控行业垄断暴利等启示。
郭燧[5]（2020）在《石化产业链产品价格波动的时空传导效应研究》文中进行了进一步梳理石油是世界上最重要的工业原料之一,在一条石化产业链系统中,任一环节产品价格的波动都会在空间和时间两个维度上影响产业链条上与之相联系的其他产品的供求关系,进而影响产品价格。在空间维度上,学者们对产业链上不同环节产品在不同地区价格波动空间传导问题进行了大量研究。在时间维度上,价格波动传导最复杂的地方在于刻画传导过程的多时间属性。产品价格波动的多时间属性一是指不同阶段的石化产业链产品价格波动传导具有阶段性特征,二是在不同时间阶段的每一时刻,石化产品间的价格波动关系是在动态变化的。这种阶段性与动态性交织的多时间属性的价格波动传导关系是学者们研究的重点和难点。以产业链价格传导理论、要素禀赋理论、原油市场“一价定律”理论和动态均衡的“蛛网模型”理论为基础,选取石油化工产业链中的重要一环,即原油、石脑油、乙烯、苯乙烯产业链作为研究对象,选取欧洲、美国、中国、中东、东南亚、日本和韩国作为研究市场,一共选取22种石化产品,并对不同产业链环节不同地区的石化产品价格波动时空传导效应进行了研究。主要工作和创新体现在以下几个方面:（1）定义并计算了石化产业链产品价格波动传导的多时间属性。针对石化产品的价格变化多时间属性中“阶段性”特征,采用Perron-Yabu检验的方法对22种石化产品价格序列划分了结构断点,整个数据集被三个结构断点分为四个时间阶段。随后通过计算不同阶段各个产品之间的互相关关系,并进行Podobink检验,得到了筛选后的石化产业链产品价格之间领先滞后关系的阶数。（2）构建了石化产业链产品价格波动空间传导模型和空间传导网络模型,发现并验证了单一石化产品价格波动传导在地区间和产业链间的传导存在不平衡性。在各产品领先滞后关系阶数的基础上,利用BEKK-GARCH方法计算了四个不同阶段各个石化产品之间在空间上的价格波动传导效应。在通过BEKK-GARCH方法分析了石化产品价格之间一对一关系后,引入网络的分析方法构建了石化产业链产品价格波动空间传导网络模型,并通过计算网络指标来分析在不同时间阶段,单个产品在整个石化产业链市场中的地位和作用。（3）构建了石化产业链产品价格波动时空传导模型去研究石化产业链产品价格波动的时空传导效应,解决了时空传导中“动态性”的问题,发现了不同石化产品价格波动在时空上的传导规律。仿真分析了22种石化产品受到冲击发生价格波动时,各个石化产品在产业链上、在不同地区以及在每一个时刻的传导效应,最终发现了石化产品价格波动时空传导过程中存在着“时序波动集聚性”。最后以样本期之后的一段数据作为验证期来进行稳健性检验。通过动态时间规整方法,选取各个石化产品与验证期数据相似程度最高的样本数据时间阶段作为参考,在验证期运行时空传导效应模型并对样本期和验证期的价格波动传导结果进行比照,作为稳健性检验的依据。基于以上分析,从我国石化产业链产品供应安全和投资者在石油市场投资的角度提出了相应的建议。建议提出要增加我国石化原料的储备、促进石脑油炼化来源多样性、投资者应该关注重点的几个产品价格波动的日期,提高对价格波动带来的风险和机会的准备。
刘凌云[6]（2020）在《燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究》文中进行了进一步梳理燃煤发电项目是指以煤炭为燃料,正在规划、建设或已经投产运营的火力发电单元。由于煤炭燃料约占到火力发电生产运营成本的70%,我国煤炭产量70%以上用于发电,燃煤火力发电量又占到我国各类发电总量的70%以上,这“三个70%”的根本问题是煤炭。所以,从宏观层面上讲,国家以什么方式有效配置煤炭资源,如何高效利用煤炭资源,怎样调整能源结构,是摆在政府决策者们面前的重要问题;从微观层面上讲,我国煤炭价格购销市场化所引起的价格波动频次增加和波动幅度不断加大,给我国燃煤火力发电厂的正常生产经营带来了一定的影响,构成不容忽视的经营风险。认真研究煤炭市场供求关系变化规律及如何规避煤炭价格波动带来的经营风险是燃煤火力发电项目的规划、建设与运营必须考虑的重大问题。在国家供给侧结构性改革的政策纲领指导下,火电项目建设面临着硬约束。相反,新能源发电装机呈高速发展态势,水力发电对火力发电影响显着。但水力发电出功不稳定性,给燃煤火力发电项目功率稳定输出产生不可忽视的风险。本论文将煤炭价格波动、新能源发电替代及不稳定性对燃煤火力发电造成的冲击定义为双因素风险。本研究主要从如何利用动力煤期货工具视角深入研究化解双因素风险的对策与方法,从理论和实证两方面,深度探究煤炭价格波动、新能源发电变化与燃煤火力发电出功之间的经济理论关系和数量关系。在理论方面,采用价格波动理论较先进的状态空间模型理论,分析煤炭价格与燃煤火力发电之间、新能源发电与燃煤火力发电、煤炭价格与煤炭社会库存之间的关系特征,选择合适的状态空间模型类型,构建了完善分析模型:实证方面,通过收集了十年以上的煤炭价格指数、煤炭社会库存、新能源发电及燃煤火力发电量的历史数据基础上,经过严谨的经济计量分析,构建了四大计量经济理论模型,检验了双因素风险分析及期货对冲策略诸经济模型的正确性。本论文根据状态空间模型理论和金融期货理论,构建了燃煤火力发电项目煤炭现货和期货库存最优比例模型、双因素风险期货对冲模型。这些模型,为燃煤发电项目运营有效利用煤炭期货对冲策略提供了理论基础。根据状态空间模型理论,量化分析我国煤炭价格、新能源发电与煤炭社会库存及火力发电量之间的数量关系,以此研判煤炭价格走势、煤炭社会库存变化、煤炭火力发电变化情况,合理安排煤炭库存,以及煤炭实际库存与虚拟库存比例关系,并在煤炭期货市场上开展套期保值交易,达到规避煤炭价格波动风险和降低生产经营成本的目的。基于上述思想及思路,研究内容具体包括以下五个主要部分:（1）燃煤发电项目双因素风险的成因。本研究查阅了大量的文献资料并结合生产实际,深入分析了燃煤发电项目建设与运营中面临的经营管理问题,认为我国煤炭购销市场化而加剧了煤炭价格的波动,给煤炭消费和生产者带来了很大的经营风险,随后分析了引起煤炭价格波动的诸多因素及深层次的原因;同时研究了新能源发电替代及出功不稳定性对燃煤火力发电产生的冲击及原因分析,准确定义为“双因素”及“双因素风险”,为论文展开研究奠定了逻辑基础。（2）对本研究起到支撑作用的相关基础理论综述。把经济波动理论及价格波动理论引入到煤炭现货市场、期货市场价格波动分析中;根据经济滤波理论,对经济变量进行滤波整理,为得到构建模型所需要的数据提供了处理分析方法;运用协整理论实证分析了模型的正确性;期货套期保值理论,为本论文研究的核心问题——期货对冲策略模型提供理论支持;状态空间模型理论是本论文主要模型构建的理论依据和技术手段。（3）双因素风险识别及影响要素研究。应对风险必须准确分析风险源问题,本论文从供给和需求两个方面进行风险分析,在供给方面,煤炭价格波动是主要因素,影响很大;在需求方面,对煤炭火力发电量影响较大的因素中,就波动性而言,新能源发电的不稳定性,是主要因素。本论文将煤炭价格波动和新能源发电不稳定性这两个变量风险定义为煤炭火力发电项目运营中的“双因素风险”。（4）构建燃煤发电项目双因素风险期货对冲模型。依据模型构建的总体思路,运用状况空间模型理论,针对煤炭价格与燃煤火力发电之间的关系特征、新能源发电与燃煤火力发电之间关系特征,构建了煤炭价格对火力发电量影响的理论模型及煤炭价格对库存影响模型,新能源发电量变化对燃煤发电量影响的理论模型,建立了煤炭现货实际库存与虚拟库存理论模型,得到了双因素风险期货对冲模策略模型。（5）模型实证研究和燃煤火力发电项目案例应用分析。建立“煤炭价格波动与火力发电量变动”、“新能源发电不稳定与火力发电量变动”、“煤炭价格波动和新能源发电不稳定与火力发电量”、“煤炭价格波动与煤炭社会库存量”的实证模型。最后选取了江苏某火电项目案例,验证了本论文分析方法及模型应用的合理性及有效性。为我国燃煤火力发电项目运营中开展类似业务提供了理论依据和实操指导。
阎新奇[7]（2020）在《中国原油期货价格发现功能有效性研究》文中指出2018年3月中国原油期货在上海国际能源交易中心上市交易以来,市场运行平稳,发展态势良好。但与国际上成熟的原油期货市场相比,中国原油期货市场在多个方面还存在差距。价格发现功能是期货市场的基础性功能,是衡量期货市场发展水平的重要标志。为了保障中国原油期货市场创建目标的实现以及国民经济有序平稳运行,本文对中国原油期货价格发现功能的有效性展开研究。理论上,期货价格在市场价格体系中反映信息和传递信息两方面的表现,可以作为评价中国原油期货市场价格发现功能有效性的标准;而市场交易者、交易制度以及合约设计等因素对信息的反映和传递有着直接的影响和制约,在更深入的层面决定中国原油期货价格发现功能的有效性。中国原油期货市场的创建历程和运行状况都显露出中国原油期货价格发现功能有效性不足的问题。假设中国原油期货价格发现功能在原油现货市场、国际原油期货市场和原油运输市场间均能够有效发挥,通过构建VAR模型,以中国原油期货价格在反映信息和传递信息两方面的表现作为衡量标准对以上假设分别进行验证。实证结果表明:中国原油期货市场未能向原油现货市场、国际原油期货市场和原油运输市场有效地传递信息,而仅仅能够反映国际原油期货市场的信息。所以可以认为,中国原油期货价格发现功能有效性存在不足。中国原油期货价格发现功能有效性不足可以归因于市场交易者参与度不高、制度安排存在缺陷、合约设计不够完善以及国内配套市场发展不成熟四个方面。建议通过针对性地改进市场交易者、制度安排、合约设计和配套市场存在的问题来提高中国原油期货价格发现功能的有效性,通过提高海外原油权益产量和增强监管能力来保障中国原油期货价格发现功能的有效发挥。
苏梦颖[8]（2020）在《中国煤炭能源国际定价权研究》文中研究指明中国“富煤、贫油、少气”的资源特点决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占主导地位。尽管中国的煤炭储量总量很大,但随着改革开放40年,经济快速增长所产生的能源消耗已经导致煤炭资源供给压力增大,资源枯竭趋势正在快速显现。目前中国煤炭的储产比仅为38年,远低于世界132年的平均水平。虽然近年来中国加强了能源结构调整的力度,提高清洁能源消费的比例,但可以预见的是在未来相当长的一段时间,非化石能源还不能完全替代化石能源,煤炭能源的消耗仍将维持较高的比例,煤炭作为中国的长期主要能源的地位不会改变。能源的加速消耗以及资源与环境保护的迫切需要导致中国从2009年开始成为煤炭净进口国,现已成为全球最大煤炭进口国。在全球经济一体化格局下,中国大宗商品国际定价权缺失已成为众所周知的现象,无论作为全球最大的进口国还是出口国,中国在大宗商品国际贸易中始终均缺乏国际定价影响力,常常是国际交易价格的被动接受者,长期被国际大宗商品定价体系边缘化,并为此付出了惨痛的代价。中国作为全球最大的煤炭进口国,在未来仍存在持续性的煤炭需求,我们应当以史为鉴,未雨绸缪,积极争取煤炭国际定价权,避免中国陷入国际能源价格大幅波动的影响当中。因此探讨如何取得中国煤炭能源的国际定价权具有重要现实意义。本文研究的核心问题是如何取得中国煤炭国际定价权。分析核心问题,首先必须了解定价权的形成机理以及作用机制,因此核心问题分为三个子问题,子问题1,从影响因素视角分析定价权形成机理。子问题2,中国煤炭的国际地位和定价权现状。子问题3,从现货和期货市场视角研究影响定价权的传导机制。在解决以上问题之前,我们考虑到中国在未来是否仍存在持续性的煤炭需求和进口是争取定价权的逻辑前提,因此有必要对中国煤炭需求和进口趋势进行讨论。遵循问题导向,本文的研究思路为:首先对煤炭定价权的产生、煤炭定价权与市场势力的关系、煤定价权与煤炭期货市场的关系,煤炭现货市场与煤炭期货市场之间的关系从理论上分析其影响机制;其次,对中国煤炭未来趋势进行实证分析,以验证本文对于中国煤炭定价权研究的必要性;再次,采用面板数据,从市场势力视角研究中国煤炭在全球煤炭贸易市场的定价权现状;然后,对中国煤炭期货市场和现货市场价格的短期和长期动态关系进行研究,探究期货市场与现货市场之间的关系;接着,从时间序列实证研究角度,分析中国煤炭在全球期货市场上的定价影响力,以综合考察中国是否同时具有期货市场上的定价权;最后,根据分析所得结论,为加强中国煤炭国际定价权提出相关政策建议。本文共有9章内容,首先进行理论基础的梳理,然后按照理论分析与实证分析相结合的思路撰写实证章节。第一,从供求定价理论开始,从理论上对定价权、市场势力、期货市场产生的脉络及研究必要进行了理论分析。第二,接下来是四章主体实证,中国争取煤炭定价权的必要性的实证分析、中国在全球煤炭现货市场上的定价权研究、中国煤炭市场和期货市场动态关系研究、中国在全球煤炭期货市场上的定价影响力研究。最后为结论总结和政策建议。按照这个思路,可以分为三部分:第一部分为第1章到第4章的内容。第1章是绪论,主要内容为背景、章节安排和创新点等,第2章是理论梳理和文献综述,对本文涉及的理论知识和前人的研究进行了梳理,找出优点与不足,并针对不足之处,展开研究。第3章是对全球及中国煤炭市场现状的研究。第4章根据前述章节的研究论述了中国煤炭定价权的形成及构建,对中国煤炭定价权影响因素及传导路径做了分析,为后续实证研究提供思路及理论依据。第二部分为理论与实证相结合的主体部分。包含第5章至第8章内容。第5章,首先采用空间计量模型,并将环境库茨涅兹曲线纳入进来,重新预测煤炭需求峰值,考察中国树立和争取煤炭能源定价权的现实需要。本章运用煤炭消费EKC曲线空间计量模型对中国30个省级行政区域的面板数据进行了煤炭需求拐点测算。同时,构建了ARMA模型,对中国煤炭进口总量进行回归分析,以此对未来中国煤炭进口量的走势做出合理预测。本章对中国未来煤炭需求趋势做出了两个判断:第一,2013年并非煤炭需求下降拐点,若按6.5%的年均GDP增长率,在2037年才会达到煤炭需求拐点。第二,未来几年,中国煤炭进口量会处于上升状态。既然中国未来一定时期内处于煤炭需求上升期、煤炭进口增长期,煤炭价格的巨幅波动将会直接影响到国民经济的稳定发展和国家能源供给,因此,积极研究中国煤炭市场的国际定价权现状已刻不容缓。第6章,从市场势力的视角,分析全球主要煤炭进出口国贸易情况以及中国主要煤炭进出口国在中国市场上的竞争关系。以煤炭价格为例采用面板数据,利用PTM模型估算了全球主要进出口大国的市场势力,并基于PTM的结果选择进一步对中国煤炭进出口的市场势力建立了基于剩余需求弹性模型的SMR模型。结果表明,在PTM模型框架下,澳大利亚、印尼、俄罗斯、中国均在煤炭出口市场中市场势力显着,具有煤炭出口定价权。煤炭进口市场中,仅中国拥有较弱的煤炭定价权,印度、韩国、日本均没有煤炭定价权。煤炭国际贸易在主要煤炭出口市场均具有较强的议价能力,属于卖方市场。煤炭出口贸易中,优势出口国可以通过汇率的传导在目标市场进行差别化定价,进而表现为在目标出口国拥有市场势力。煤炭进口贸易中,日本和韩国不存在市场势力与其煤炭完全依赖进口有密切关系。印度不存在市场势力,印度国内煤炭价格的上涨会导致进口价格的上涨,进而使得印度进口商的收益减少。以上结论反映了进口国在煤炭贸易上的弱势地位,同时也反应出发展中国家与发达国家相比煤炭能源产业落后的事实。由于本文主要侧重研究中国的市场定价权,第6章在通过进口商的PTM模型测度得到中国具有国际煤炭影响力后,选择了进一步构建基于Lerner指数理论的修正后的剩余需求弹性模型SMR,通过纳入更多变量对中国的进口定价权进行补充实证。结合PTM模型及SMR模型的实证结果,对中国煤炭的国际定价权的整体评估如下:第一,中国对印尼煤炭进口有市场势力,对澳大利亚的煤炭进口没有绝对市场势力。第二,在市场势力PTM及SMR模型下,影响煤炭进出口价格的主要因素是美元汇率、煤炭替代品如天然气等能源的价格、双方国家的GDP增长率、运输距离和进口国的需求弹性因素等。第三,在整个煤炭国际贸易市场中,中国具有一定的卖方市场势力,但中国煤炭出口量很少,主要集中在亚洲国家。在中国煤炭出口的十一个主要目标市场上,除印尼外,均存在市场势力,由于目标出口国仅是亚洲国家,且出口量较小,可以认为,中国拥有亚洲范围内的煤炭出口定价权。可以成为全球煤炭能源定价的重要力量。第7章,首先从理论上分析了煤炭期货价格与现货价格的影响机制,通过建立模型,实证研究了中国煤炭期货市场价格与现货市场价格的动态关系,考察煤炭期货市场的价格是否能够引导现货市场价格。本章运用2013-2019年的1521组日度时间序列数据,将中国郑州动力煤市场价格对秦皇岛动力煤现货价格先后进行了单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、VAR向量自回归模型回归、脉冲响应和方差分解分析等,发现中国动力煤期货和中国动力煤现货的变动具有联动效应,他们在短期和长期内都存在稳定的动态联系。期货市场对现货市场价格有引导作用。说明中国动力煤现货价格和动力煤期货价格互为影响,中国煤炭期货市场已经具备价格发现功能。这为进一步研究中国煤炭期货市场的国际定价影响力提供了重要基础。第8章,首先从理论上分析了期货市场与定价权之间的互动机制,然后通过理论分析构建了一个金融市场视角下的价格传递理论模型,并对期货价格的传递效应进行实证分析,对中国煤炭期货市场的定价影响力与欧洲ICE理查德湾煤炭期货市场及ICE鹿特丹煤炭期货市场进行系统的比较研究。本章选取ICE南非理查德湾煤炭期货、ICE荷兰鹿特丹煤炭期货、中国郑州动力煤期货三个品种作为研究对象,运用协整检验、格兰杰因果检验和广义谱分析方法对2013年-2019年间共1940组期货价格日度数据进行分析,实证显示中国郑州动力煤期货市场与ICE南非理查德湾煤炭期货市场存在长期均衡关系,二者之间存在单向的价格引导关系,ICE南非理查德湾煤炭期货市场对中国郑州动力煤期货市场的影响更大。中国郑州动力煤期货市场与ICE荷兰鹿特丹煤炭期货市场存在长期均衡关系,二者之间存在单向的价格引导关系,但中国郑州动力煤期货市场对ICE荷兰鹿特丹煤炭期货市场的影响非常微小。研究表明,中国缺乏与第一大进口国地位相匹配的定价权优势。最后一部分为第9章,为全文的总结部分。对前面每章的研究进行了总体总结,针对总结的结论提出相应的政策建议,并针对本文研究的不足,提出未来研究的方向。基于上述研究工作,本文针对性地提出四点政策建议。第一,整合与完善中国煤炭产业链,规范煤炭现货市场;第二,实施企业联盟,争取国际价格谈判优势;第三,提高煤炭现货市场和期货市场的信息有效性;第四,健全中国煤炭期货市场,参与国际煤炭定价,形成权威的国际煤炭基准价,积极打造国际煤炭定价中心。经过深入思考和总结后,笔者认为本文存在如下三个创新点:1.研究方法上的创新。本文较合理地将包含三次项的EKC曲线纳入空间计量模型,并以此预测煤炭需求峰值（拐点）。使用逻辑及高斯曲线的研究中,大多忽略了空间因素。经济增长对煤炭需求的影响同样缺乏细致讨论,本文试图引入EKC这一经验假说并对其验证。结合EKC与空间计量的研究中,或不直接涉及煤炭消费需求,或将EKC中经济增长对因变量的倒N型关系以简单的倒U型关系取代,本文将三次项纳入模型可以得到更为稳健的估计与预测。2.研究视角上的创新。从现货及期货市场两个视角测度中国煤炭国际定价权。相关研究通常只关注现货市场或期货市场中单个市场的定价权,而忽略了两者之间的互动关系。本文基于市场势力相关理论与计量经济学方法,不仅对中国在煤炭现货市场是否具有市场势力进行了检验,还对中国煤炭期货市场对全球其它主要期货市场的影响进行了分析,同时研究了煤炭现货价格和期货价格间的动态关系,从而能够更全面地测度中国煤炭能源国际定价权。3.研究内容上的创新。由于西方发达国家拥有丰富的煤炭资源替代品,或者拥有交易中心左右煤炭相关金融产品价格,对于煤炭定价权研究相对较少。中国学者则多侧重于石油、天然气等能源领域。本文展开对中国煤炭定价权的直接研究,是对能源定价权相关文献的有益补充,也能为解决中国能源结构现实问题提供参考。
付星星[9]（2020）在《基于图网络理论的大宗商品现货价格预测》文中研究指明近年来大宗商品的价格巨幅波动致使我国经济受损,我国作为大宗商品进口量最大的国家,在大宗商品定价权方面的话语权显得微乎其微。这种情况下,结合市场经验,正确的分析影响大宗商品价格的因素及其波动规律,运用科学的方法对大宗商品价格进行有效的预测,无疑对我国政府经济政策的制定,企业经营策略的选择,家庭以及个人的生产生活导向具有重要意义。大宗商品价格预测一直是各界研究的热点,但大宗商品价格的影响因素较多,如政府法令、市场周期性波动、个人投机行为。传统的价格预测模型已经很难满足现有价格体系下准确度的需要。本文以大宗化工产品为例,首先对产业链上产品价格传导理论进行了整理和总结。根据在价格传导的过程中出现的线性传导和非线性传导,总结了影响大宗商品现货价格波动的因素。最后,针对影响因素对价格预测理论的发展进行了评述,指出现有预测模型存在的问题。之后提出将图网络理论结合神经网络运用于产业链上产品价格的预测。这种复合算法不仅可以完全发挥图网络理论在产业网络数据表征上的优势;与此同时神经网络算法对非线性特征良好的适应能力,还在图网络理论的优越性能上进一步提高预测的有效性。文章主要研究目的是基于图网络理论的大宗商品现货价格预测的实际运用,并选取化工产品网络核心产品进行验证。首先对图网络理论的概念以及内部实现细节进行了介绍。其次,建立了基于图网络理论的现货价格预测模型,与其他模型预测结果进行比较,实现对大宗商品现货价格的仿真预测。实验结果表明,网络中关键节点对整个产品网络起到至关重要的作用,因此,企业为保证关键产品节点的生产运行,建立合理有效的预警机制。在保证现有产品网络完整性的同时,进一步优化产业链结构,增加资金投入。在大宗商品价格预测的问题上,本文提出的价格预测模型更具有效性,对产业链上游的价格预测更加准确,产业链上下游产品在生产关系上的结构能够对产品价格波动的预警起到更大的正反馈作用。让大宗商品行业的从业者、企业、政府直观的观察到大宗商品价格的变化趋势,为他们的决策提供数据支持。
柯杨敏[10]（2019）在《中国农产品期货市场风险水平及传递效应研究 ——以大豆、棉花和白糖为例》文中研究指明近十年来,我国农产品期货市场发展迅猛,上市品种不断增加,交易量屡创新高。快速发展的农产品期货市场为我国农产品现货市场提供了良好的风险管理平台,越来越多的农业生产者、加工商和经销商等利益相关主体参与其中。然而,近年来我国农产品期货市场价格波动频繁而剧烈,市场风险凸显,严重影响了风险管理功能的正常发挥,进而对整个农产品市场产生了较大的影响。与此同时,随着我国资本市场改革进程的不断推进,包括期货市场在内的金融市场对国外资本开放程度不断上升,市场不稳定性因素随之增加。作为一个越来越开放的市场,我国农产品期货市场将不可避免地受到来自国际农产品期货市场的风险冲击。在此背景下,我国农产品期货市场的风险水平如何?国际和国内农产品期货市场的风险传递效应如何?农产品期货和现货市场的风险传递效应如何?论文尝试对以上问题进行探讨,以增加市场参与者对我国农产品期货市场风险水平的认知,并为我国农产品期货市场的风险防控提供一定的政策参考,以促进我国农产品期货市场更加健康和有序地发展。论文围绕研究问题,分别从风险测度、国内外市场价格关系和期现货市场价格关系等三个方面对相关理论进行了介绍,并对既有文献做了全面的梳理。在此基础上,论文对我国农产品期货市场的历史演变和现状进行介绍,并分别从市场供求状况和相关政策两个方面对研究品种的基本情况做了简要说明。论文采用Va R和ES两个指标对我国农产品期货市场的风险水平进行测度,并通过Co Va R的分析框架对国际和国内农产品期货市场、国内农产品期货和现货市场间的风险传递效应进行全面而系统地研究。针对研究结论,论文从风险防控的视角提出了相应的政策建议。论文的主要内容及研究发现如下:第一,我国农产品期货市场的风险水平研究。以夜盘交易推出为节点将全样本划分为两个子样本,并将单个交易日（收盘到收盘）划分为交易段（开盘到收盘）和非交易段（收盘到开盘）两个时段。在此基础上,通过ARMA-GARCH（1,1）模型对各样本和各交易时段收益率序列的边缘分布进行拟合。根据模型拟合结果,计算得到了相应的在险价值（Va R）和期望损失值（ES）序列。研究发现:（1）交易段比非交易段的风险水平高;（2）多数情况下,下尾风险大于上尾风险;（3）非交易段的风险水平在夜盘交易推出后有显着的下降;（4）棉花的市场风险大于白糖,白糖大于大豆。第二,国内和国外农产品期货市场的风险传递效应研究。通过动态BB1 Copula模型,计算得到了各收益率序列的Co Va R和条件Co Va R序列值。经检验,Co Va R和条件Co Va R序列之间差异显着,由此证实,国内和国外农产品期货市场间存在显着的双向风险传递效应。比较分析的结果显示,国外对国内农产品期货市场的风险传递效应更为显着。基于此,论文进一步聚焦于国外对国内农产品期货市场的风险传递效应,将其分解为对国内交易段（开盘到收盘）和非交易段（收盘到开盘）的风险传递效应。研究发现:（1）国内外农产品期货市场的上尾风险传递大于下尾;（2）大豆和棉花的风险传递大于白糖;（3）国外对国内的风险传递大于国内对国外的风险传递;（4）国外对国内非交易段的风险传递大于对交易段的风险传递;（5）中国推出夜盘交易后,国外对国内非交易段的风险传递有明显的下降,而对交易段的风险传递下降不显着。第三,国内农产品期货和现货市场的风险传递效应研究。论文同样采用动态BB1 Copula模型和Co Va R的分析框架对国内农产品期货和现货市场的风险传递效应展开研究。研究发现:（1）国内农产品期现货市场的上尾风险传递大于下尾风险传递;（2）国内农产品期货市场对现货市场的风险传递大于现货市场对期货市场的风险传递;（3）白糖期现货市场间的风险传递大于大豆和棉花;（4）夜盘交易推出后,国内农产品期现货市场间的风险传递有所下降,但非常有限。针对研究结论建议如下:（1）期货交易所和相关监管部门应采取适当措施,引导产业企业等机构投资者进入期货市场,优化我国农产品等期货市场的投资者结构,以推动和促进夜盘交易等市场机制的功能得以更好地发挥;（2）在防范和应对国际对国内期货市场和国内期货对现货市场的风险传递中,应结合我国农产品期货和现货市场背景,构建科学有效的风险管理体系,以提升我国农产品期货市场的风险管理水平;（3）稳步推进我国期货市场的国际化进程,合理定位我国期货市场的优势所在,吸引国际资本有序入场,提升我国期货市场在国际期货市场的影响力。本文在以下方面有所创新:（1）通过条件在险值（Co Va R）的相对变动对市场风险传递效应进行刻画,突破已有文献基于波动传递进行分析的做法,对风险传递效应的刻画更为科学、准确和直观;（2）以时间因素为核心切入点,重点考察了夜盘交易推出前后和不同交易时段市场风险及市场风险传递效应的差异,更加深入和系统地揭示了我国农产品期货市场风险及风险传递效应的结构性特征;（3）分析国内外市场的风险传递效应时,针对不同区域交易时间不同步的问题,按照“事件发生先后原则”进行了合理的数据调整,有效降低了时差因素对研究结果造成的影响,提高了研究过程和分析结果的准确性和价值。
二、世界部分化工产品现货价格（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、世界部分化工产品现货价格（论文提纲范文）
（1）上海原油期货跨市场非线性溢出效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究的主要内容及研究方法 |
| 1.3 全文结构安排与技术路线 |
| 1.3.1 结构安排 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 创新与不足 |
| 1.4.1 创新之处 |
| 1.4.2 不足与展望 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 国外文献综述 |
| 2.1.1 原油期货市场之间相互关系 |
| 2.1.2 原油期现货市场间相互关系 |
| 2.1.3 原油期货与相关市场间关系 |
| 2.2 国内文献综述 |
| 2.2.1 原油期货市场之间相互关系 |
| 2.2.2 原油期现货市场间相互关系 |
| 2.2.3 原油期货与相关市场间关系 |
| 第3章 溢出效应相关理论 |
| 3.1 跨市场溢出相关理论 |
| 3.1.1 金融市场传染理论 |
| 3.1.2 资本跨市场流动理论 |
| 3.1.3 行为金融学理论 |
| 3.2 非线性溢出效应研究框架 |
| 3.2.1 非线性溢出效应概念提出 |
| 3.2.2 非线性溢出效应分析框架 |
| 第4章 上海原油期货与国际市场间的非线性溢出效应分析 |
| 4.1 研究变量择选与数据说明 |
| 4.1.1 研究变量择选 |
| 4.1.2 数据处理 |
| 4.2 多元BEKK-MVGARCH分析模型建构与估计 |
| 4.2.1 多元BEKK-MVGARCH模型建构 |
| 4.2.2 多元BEKK-MVGARCH模型估计 |
| 4.3 同质市场间非线性溢出效应动态分析 |
| 4.4 同质市场间非线性溢出效应特征:联动与分异 |
| 4.5 跨市场溢出阻碍与提升路径 |
| 第5章 上海原油期货与现货市场间的非线性溢出效应分析 |
| 5.1 研究变量择选与数据说明 |
| 5.1.1 研究变量择选 |
| 5.1.2 数据处理 |
| 5.2 时变t-Copula函数分析模型建构与估计 |
| 5.2.1 时变t-Copula函数分析模型建构 |
| 5.2.2 时变t-Copula函数分析模型估计 |
| 5.3 高关联市场间非线性溢出效应动态分析 |
| 5.4 高关联市场间非线性溢出效应特征:趋拢与偏离 |
| 5.5 跨市场溢出阻碍与提升路径 |
| 第6章 上海原油期货与能化市场间的非线性溢出效应分析 |
| 6.1 研究变量择选与数据说明 |
| 6.1.1 研究变量择选 |
| 6.1.2 数据处理 |
| 6.2 动态t多元随机波动率分析模型建构与估计 |
| 6.2.1 DCC-MSV-t分析模型建构 |
| 6.2.2 动态DCC-MSV-t模型估计 |
| 6.3 相近市场间非线性溢出效应动态分析 |
| 6.4 相近市场间非线性溢出效应特征:紧密与松散 |
| 6.5 跨市场溢出阻碍与提升路径 |
| 第7章 上海原油期货与金融市场间的非线性溢出效应分析 |
| 7.1 研究变量择选与数据说明 |
| 7.1.1 研究变量择选 |
| 7.1.2 数据处理 |
| 7.2 复杂网络溢出效应模型建构与非线性近似逼近 |
| 7.2.1 复杂网络溢出效应模型建构 |
| 7.2.2 复杂网络模型非线性近似逼近 |
| 7.3 异质市场间非线性溢出效应动态分析 |
| 7.4 异质市场间非线性溢出效应特征:强势与弱势 |
| 7.5 跨市场溢出阻碍与提升路径 |
| 第8章 结论与建议 |
| 8.1 结论 |
| 8.1.1 上海原油期货同国际市场间的动态联动关系差别迥异 |
| 8.1.2 上海原油期货对现货市场保持了较高的动态溢出水平 |
| 8.1.3 上海原油期货对能化商品期货的影响作用呈现多样性 |
| 8.1.4 上海原油期货市场与相关金融市场存在密切的连通性 |
| 8.1.5 上海原油期货对相关市场的溢出效应非线性特征明显 |
| 8.2 建议 |
| 8.2.1 积极吸引各类市场主体参与交易切实增强市场活跃度 |
| 8.2.2 推动将“上海原油品牌”打造成为多维立体市场体系 |
| 8.2.3 注重原油市场建设与人民币国际化相互结合协同推进 |
| 8.2.4 深入完善风险防控体系建设确保市场长期平稳健康运行 |
| 8.2.5 发挥上海原油期货市场比较优势争取闯出“中国特色” |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 |
（2）H石化企业原油及PTA期货套期保值方案研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 套期保值理论基础研究文献综述 |
| 1.2.2 国外前沿研究成果 |
| 1.2.3 国内前沿研究成果 |
| 1.3 研究内容及框架 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.4 论文创新点 |
| 2 H石化企业套期保值动机分析 |
| 2.1 H石化企业概况 |
| 2.1.1 H石化企业经营状况概述 |
| 2.1.2 H石化企业PTA产购销情况 |
| 2.2 H石化企业PTA成本及风险分析 |
| 2.2.1 PTA成本分析 |
| 2.2.2 风险分析 |
| 2.3 影响PTA价格波动因素分析 |
| 2.3.1 国内外宏观环境 |
| 2.3.2 产业链供需关系 |
| 2.3.3 行业周期性波动风险 |
| 2.4 H石化企业套期保值动因及思路 |
| 2.4.1 企业综合运用期货现状 |
| 2.4.2 H石化企业套期保值设计思路 |
| 3 H石化企业原油套期保值方案设计 |
| 3.1 原油现货价格预测 |
| 3.1.1 数据收集与整理 |
| 3.1.2 基于ARIMA模型的原油价格预测 |
| 3.2 原油期货最优套期保值比率 |
| 3.2.1 数据收集与整理 |
| 3.2.2 描述性统计分析 |
| 3.2.3 OLS模型确定原油最优套期保值比率 |
| 3.2.4 ECM模型确定原油最优套期保值比率 |
| 3.2.5 ECM-BGARCH模型确定原油最优套期保值比率 |
| 3.3 原油期货套期保值比率绩效评价 |
| 3.4 H石化企业原油期货套期保值方案 |
| 3.4.1 原油期货建仓 |
| 3.4.2 套期保值资金需求测算 |
| 3.4.3 原油期货交割成本分析 |
| 4 H石化企业PTA套期保值方案设计 |
| 4.1 PTA价格预测 |
| 4.1.1 数据收集与整理 |
| 4.1.2 基于ARIMA模型的PTA价格预测 |
| 4.2 PTA最优套期保值比率 |
| 4.2.1 数据收集与整理 |
| 4.2.2 描述性统计分析 |
| 4.2.3 OLS模型确定PTA最优套期保值比率 |
| 4.2.4 ECM模型确定PTA最优套期保值比率 |
| 4.2.5 ECM-GARCH模型确定PTA最优套期保值比率 |
| 4.3 PTA期货套期保值比率绩效评价 |
| 4.4 H石化企业PTA套期保值方案设计 |
| 4.4.1 PTA期货建仓 |
| 4.4.2 套期保值资金需求测算 |
| 4.4.3 PTA期货交割成本分析 |
| 5 套期保值方案绩效评价及风险管理 |
| 5.1 套期保值效益估计 |
| 5.1.1 原油期货套期保值方案效益预估 |
| 5.1.2 PTA期货套期保值方案效益预估 |
| 5.1.3 套期保值整体净收益预估 |
| 5.2 套期保值风险管理 |
| 5.2.1 市场风险及控制措施 |
| 5.2.2 资金风险及控制措施 |
| 5.2.3 经营风险及控制措施 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）我国甲醇期货价格发现与套期保值研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 价格发现功能 |
| 1.2.2 最优套期保值比率 |
| 1.2.3 研究评述 |
| 1.3 研究内容与结构 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究结构 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 本文研究创新点 |
| 2 相关概念与理论基础 |
| 2.1 期现货价格理论基础 |
| 2.1.1 现货价格理论基础 |
| 2.1.2 期货价格理论基础 |
| 2.2 价格发现理论基础 |
| 2.3 套期保值相关理论基础 |
| 2.3.1 套期保值理论分析 |
| 2.3.2 套期保值比率理论基础 |
| 3 我国甲醇期现货市场发展概况 |
| 3.1 甲醇现货市场发展概况 |
| 3.1.1 甲醇现货供需概况 |
| 3.1.2 甲醇下游需求概况 |
| 3.1.3 甲醇现货地区概况 |
| 3.2 品种概述 |
| 3.3 甲醇期货历史行情 |
| 3.3.1 ME合约阶段 |
| 3.3.2 MA合约阶段 |
| 3.4 影响甲醇期现货价格的因素 |
| 3.4.1 成本因素 |
| 3.4.2 需求因素 |
| 3.4.3 季节性因素 |
| 3.4.4 进口因素 |
| 3.4.5 对影响因素的总结 |
| 3.5 小结 |
| 4 我国甲醇期货市场价格发现功能研究 |
| 4.1 数据选取 |
| 4.2 VAR检验 |
| 4.3 Granger因果检验 |
| 4.4 Johansen协整检验 |
| 4.5 向量误差修正模型(VECM) |
| 4.6 脉冲响应分析和方差分解 |
| 4.6.1 脉冲响应分析 |
| 4.6.2 方差分解 |
| 4.7 结果分析 |
| 5 我国甲醇期现货最优套期保值比率测算 |
| 5.1 数据选取 |
| 5.2 静态套期保值比率 |
| 5.2.1 最小二乘法(OLS) |
| 5.2.2 误差修正模型(ECM) |
| 5.3 动态套期保值比率 |
| 5.4 静态与动态套期保值绩效评价 |
| 5.5 结果分析 |
| 6 结论与建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 建议 |
| 参考文献 |
| 附录A 我国各地区甲醇现货价格及期货价格的脉冲响应 |
| 附录B 我国各地区甲醇现货价格及期货价格的方差分解 |
| 个人简介 |
| 导师简介 |
| 获得成果目录清单 |
| 致谢 |
（4）国际石油价格周期性波动及其对中国石油企业的影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景和意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 相关文献综述 |
| 1.2.1 有关国际石油价格形成机制的研究 |
| 1.2.2 有关国际石油价格周期性的研究 |
| 1.2.3 有关国际石油价格对石油行业和企业影响的研究 |
| 1.3 研究方法和思路 |
| 1.4 主要创新和不足 |
| 第2章 国际石油价格周期性波动和影响的理论基础 |
| 2.1 石油行业和石油企业界定 |
| 2.2 石油相关价格理论 |
| 2.2.1 基于自然属性:可耗竭资源理论 |
| 2.2.2 基于商品和战略属性:商品定价理论 |
| 2.2.3 基于金融属性:期货市场定价理论 |
| 2.3 石油价格周期与商业周期循环 |
| 2.4 国际油价波动向中国企业传导的机制 |
| 2.4.1 “商品链”传导 |
| 2.4.2 “金融链”传导 |
| 第3章 国际石油价格的周期性波动分析 |
| 3.1 国际油价的周期性波动 |
| 3.1.1 1973 年之前:单边定价的低油价时代 |
| 3.1.2 1973 -1980 年:油价飙升与两次石油危机 |
| 3.1.3 1980 -1998 年:油价下跌与OPEC大权旁落 |
| 3.1.4 1998 -2008 年:两次金融危机间油价的长期攀升 |
| 3.1.5 2008 年至今:油价震荡频繁 |
| 3.2 原理和方法介绍 |
| 3.2.1 HP滤波的原理和方法介绍 |
| 3.2.2 谱估计的原理和方法介绍 |
| 3.3 国际石油价格的HP滤波过程 |
| 3.3.1 HP滤波的趋势分析 |
| 3.3.2 HP滤波的周期分析 |
| 3.4 国际石油价格的谱分析 |
| 3.4.1 平稳性检验 |
| 3.4.2 谱估计结果 |
| 第4章 国际石油价格周期性波动对中国石油企业影响的实证和案例分析 |
| 4.1 模型介绍和数据选取 |
| 4.1.1 结构向量自回归模型(SVAR) |
| 4.1.2 数据选取 |
| 4.2 实证分析过程和结果 |
| 4.2.1 平稳性检验 |
| 4.2.2 确定最优滞后阶数 |
| 4.2.3 VAR模型平稳性检验 |
| 4.2.4 格兰杰因果检验 |
| 4.2.5 重新构建VAR模型和建立SVAR模型 |
| 4.2.6 SVAR模型脉冲响应分析 |
| 4.2.7 实证小结 |
| 4.3 案例分析——以中石化为例 |
| 4.3.1 中石化公司概况 |
| 4.3.2 国际油价周期性波动对中石化盈利能力的影响 |
| 4.3.3 国际油价周期性波动对中石化发展能力的影响 |
| 4.3.4 应对国际油价周期性波动的对策建议 |
| 第5章 结论和启示 |
| 5.1 本文结论 |
| 5.2 本文启示 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（5）石化产业链产品价格波动的时空传导效应研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 石化产业链的界定 |
| 1.2.2 石化产业链产品价格波动传导关系界定 |
| 1.2.3 石化产业链产品价格波动传导效应 |
| 1.2.4 文献评述 |
| 1.3 科学问题、研究内容和创新点 |
| 1.3.1 科学问题 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.3 创新点 |
| 1.4 研究方法与技术路线 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 第2章 相关理论基础 |
| 2.1 整体理论框架 |
| 2.2 产业链的价格传导理论基础 |
| 2.3 产业链产品价格的空间关联理论基础 |
| 2.3.1 要素禀赋理论 |
| 2.3.2 原油市场的“一价定律”理论 |
| 2.4 产业链产品价格波动的时间调整理论基础 |
| 第3章 石化产业链世界市场格局 |
| 3.1 原油产品的世界市场格局 |
| 3.2 石脑油产品的世界市场格局 |
| 3.3 乙烯产品的世界市场格局 |
| 3.4 苯乙烯产品的世界市场格局 |
| 3.5 石化产业链的世界市场整体格局 |
| 第4章 石化产业链产品价格波动传导效应的多时间属性分析 |
| 4.1 基于Perron-Yabu检验的产品价格波动结构断点划分 |
| 4.1.1 数据选择与模型处理 |
| 4.1.2 石化产业链产品价格波动结构断点的划分 |
| 4.1.3 石化产业链产品价格波动阶段性分析 |
| 4.2 基于互相关方法的产品价格领先滞后阶数阶数分析 |
| 4.2.1 互相关模型的建模与检验 |
| 4.2.2 不同阶段石化产业链产品价格波动领先滞后关系阶数分析 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 石化产业链产品价格波动空间传导效应分析 |
| 5.1 基于BEKK-GARCH模型的石化产品价格波动空间传导效应 |
| 5.1.1 BEKK-GARCH模型的构建 |
| 5.1.2 石化产业链产品价格波动空间传导效应分析 |
| 5.2 石化产业链产品价格波动空间传导网络效应分析 |
| 5.2.1 空间网络传导模型的构建 |
| 5.2.2 石化产业链产品价格波动空间传导网络效应分析 |
| 5.3 本章小结 |
| 第6章 不同时间阶段石化产业链产品价格波动的时空传导效应分析 |
| 6.1 石化产业链产品价格波动时空传导模型的构建 |
| 6.2 石化产业链产品价格波动冲击的时空传导效应 |
| 6.3 石化产业链产品价格波动时空传导效应的稳健性检验分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 结论与展望 |
| 7.1 结论与建议 |
| 7.2 不足与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录 A:石化产业链产品价格结构断点示意图 |
| 附录 B:通过互相关检验的石化产业链产品领先滞后关系阶数 |
| 附录 C:个人教育背景 |
| 附录 D:攻读博士学位期间发表期刊论文 |
| 附录 E:攻读博士学位期间参与科研项目 |
| 附录 F:攻读博士期间参与学术会议 |
（6）燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究的背景和意义 |
| 1.1.1 研究的背景 |
| 1.1.2 研究的意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 主要研究内容及技术路径 |
| 1.3.1 主要研究内容 |
| 1.3.2 研究技术路径 |
| 1.4 主要创新点 |
| 第2章 相关基础理论研究 |
| 2.1 波动理论 |
| 2.1.1 经济波动理论 |
| 2.1.2 价格波动理论 |
| 2.1.3 宏观经济变量波动周期基本分析法 |
| 2.1.4 经济变量波动周期分析的滤波法 |
| 2.2 期货市场相关理论 |
| 2.2.1 动力煤价格指数 |
| 2.2.2 期货价格理论 |
| 2.2.3 期货价格和现货价格关系 |
| 2.2.4 煤炭期货套期保值理论 |
| 2.3 协整理论 |
| 2.4 状态空间模型基本理论 |
| 2.4.1 状态空间模型概念及构成 |
| 2.4.2 状态空间模型的类型 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 燃煤发电项目双因素风险分析 |
| 3.1 我国煤炭及燃煤发电现状分析 |
| 3.1.1 煤炭供给状况分析 |
| 3.1.2 燃煤发电行业现状分析 |
| 3.2 影响燃煤火力发电量因素分析 |
| 3.2.1 影响火力发电量的一般因素分析 |
| 3.2.2 火力发电量影响双因素分析 |
| 3.2.3 煤炭价格、火力发电量、煤炭库存量之间的关系分析 |
| 3.3 燃煤发电项目双因素风险定义及风险因素分析 |
| 3.3.1 燃煤发电项目双因素风险定义 |
| 3.3.2 煤炭价格波动对火电项目经营风险因素分析 |
| 3.3.3 新能源替代波动因素及风险分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 煤炭期货套期保值策略研究 |
| 4.1 煤炭现货市场 |
| 4.1.1 煤炭国际现货市场 |
| 4.1.2 煤炭国内现货市场的特点 |
| 4.2 煤炭期货市场 |
| 4.2.1 国际煤炭期货市场 |
| 4.2.2 国内煤炭期货市场 |
| 4.3 煤炭期货套期保值利益分析及操作步骤 |
| 4.3.1 煤炭期货套期保值参与者利益分析 |
| 4.3.2 煤炭期货套期保值操作策略 |
| 4.4 基差及煤炭期货风险对冲 |
| 4.4.1 基差概念 |
| 4.4.2 期货风险对冲 |
| 4.5 煤炭期货套期保值风险管理 |
| 4.5.1 煤炭期货套期保值存在的风险因素分析 |
| 4.5.2 煤炭期货套保操作的风险管理 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 基于双因素风险的期货对冲模型构建 |
| 5.1 模型构建总体设计 |
| 5.2 燃煤火电项目双因素关联性模型研究 |
| 5.2.1 煤炭价格对火力发电量影响的理论模型 |
| 5.2.2 煤炭价格对煤炭库存量影响的理论模型 |
| 5.2.3 价格波动、新能源发电量波动对火力发电量影响的理论模型 |
| 5.2.4 煤炭期货价格与现货价格联动关系理论模型 |
| 5.3 煤炭最优库存与期货套期保值对冲策略模型 |
| 5.3.1 煤炭实际库存与虚拟库存模型的思想基础 |
| 5.3.2 煤炭实际与虚拟库存模型的建立 |
| 5.3.3 煤炭实际库存与虚拟库存模型的应用 |
| 5.3.4 煤炭期货对冲模型 |
| 5.4 模型特点介绍 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 燃煤发电双因素风险及期货对冲模型实证与应用 |
| 6.1 燃煤发电项目双因素风险及期货对冲模型实证分析 |
| 6.1.1 数据收集与整理 |
| 6.1.2 煤炭价格对火力发电量影响模型的实证分析 |
| 6.1.3 煤炭价格对库存量影响的实证分析 |
| 6.1.4 价格波动、新能源发电不稳定对火力发电影响的实证分析 |
| 6.1.5 煤炭期货价格与现货价格联动关系的实证分析 |
| 6.2 煤炭期货套期保值对冲策略案例应用分析 |
| 6.2.1 燃煤火电项目案例简介 |
| 6.2.2 煤炭现货库存和与期货虚拟库存安排 |
| 6.2.3 煤炭现货期货对冲交易 |
| 6.2.4 煤炭现货期货对冲交易收益分析 |
| 6.2.5 煤炭期货等量对冲策略算例 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 研究成果和结论 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 攻读博士期间参加的科研工作 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（7）中国原油期货价格发现功能有效性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 一、选题背景 |
| 二、研究目的 |
| 三、文献综述 |
| 四、基本思路和框架 |
| 五、研究方法与可能创新之处 |
| 六、存在的不足 |
| 第二章 期货市场价格发现功能的理论分析 |
| 一、期货市场的价格形成机制 |
| 二、期货市场的价格发现功能 |
| 三、研究价格发现功能有效性的理论基础 |
| 第三章 中国原油期货价格发现功能有效性的问题与假设 |
| 一、中国原油期货市场的创建历程 |
| 二、中国原油期货市场的运行状况 |
| 三、中国原油期货价格发现功能有效性的相关假设 |
| 第四章 中国原油期货价格发现功能有效性的实证检验 |
| 一、VAR模型构建 |
| 二、数据选取与描述性统计 |
| 三、实证检验及分析 |
| 四、稳健性检验 |
| 五、实证检验结论 |
| 第五章 中国原油期货价格发现功能有效性不足的原因分析 |
| 一、市场交易者参与度不高 |
| 二、制度安排存在缺陷 |
| 三、合约设计不够完善 |
| 四、国内配套市场发展不成熟 |
| 第六章 完善中国原油期货价格发现功能的对策建议 |
| 一、广泛吸引市场交易主体 |
| 二、优化完善制度安排 |
| 三、不断改进合约设计 |
| 四、推进配套市场的开发和建设 |
| 五、提高海外原油权益产量 |
| 六、增强监管能力,防范金融风险 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（8）中国煤炭能源国际定价权研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的及意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究内容与章节安排 |
| 1.5 相关概念界定 |
| 1.5.1 国际定价权与国际定价影响力 |
| 1.5.2 国际定价中心与期货交易所 |
| 1.5.3 价格发现 |
| 1.6 主要创新点与不足之处 |
| 1.6.1 主要创新点 |
| 1.6.2 不足之处 |
| 2 理论基础与文献综述 |
| 2.1 理论基础 |
| 2.1.1 供求规律与价格理论 |
| 2.1.2 市场势力相关理论 |
| 2.1.3 期货市场相关理论 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 定价权的形成 |
| 2.2.2 能源需求相关研究 |
| 2.2.3 关于国际市场势力与国际定价权的相关研究 |
| 2.2.4 关于期货市场与国际定价权的相关研究 |
| 2.2.5 简要评述 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 全球及中国煤炭能源市场发展现状研究 |
| 3.1 煤炭能源市场供需形势分析 |
| 3.1.1 全球煤炭能源市场总体供需形势分析 |
| 3.1.2 中国煤炭能源市场总体供需形势分析 |
| 3.2 煤炭能源市场贸易现状研究 |
| 3.2.1 全球煤炭贸易形势 |
| 3.2.2 中国煤炭贸易形势 |
| 3.3 煤炭定价方式分析 |
| 3.3.1 全球煤炭能源主要定价方式 |
| 3.3.2 中国煤炭能源定价历史变迁 |
| 3.4 中外煤炭期货市场发展状况 |
| 3.4.1 国际煤炭期货市场发展状况 |
| 3.4.2 中国煤炭期货市场发展状况 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 中国煤炭定价权的形成及构建 |
| 4.1 煤炭定价权的形成 |
| 4.1.1 煤炭能源定价权的形成 |
| 4.1.2 煤炭期货市场在定价中的作用 |
| 4.2 影响煤炭定价权的主要因素 |
| 4.2.1 现货市场因素 |
| 4.2.2 期货市场因素 |
| 4.3 中国煤炭定价权缺失的影响因素及传导路径 |
| 4.3.1 中国煤炭定价权缺失的影响因素 |
| 4.3.2 煤炭定价权缺失对中国现货及期货市场的传导路径 |
| 4.4 中国构建煤炭定价中心的必要性及可行性 |
| 4.4.1 中国构建国际定价中心的意义 |
| 4.4.2 中国构建煤炭定价中心可行性分析 |
| 4.5 实现煤炭定价权的路径规划 |
| 4.6 本章小结 |
| 5 基于空间计量模型的中国煤炭需求拐点预测及进口量研究 |
| 5.1 基于空间计量模型的中国煤炭需求拐点预测 |
| 5.1.1 煤炭需求拐点理论假设 |
| 5.1.2 煤炭需求拐点模型 |
| 5.1.3 煤炭消费EKC曲线空间计量实证研究 |
| 5.2 基于ARMA模型的中国煤炭进口量预测 |
| 5.2.1 变量与数据 |
| 5.2.2 描述性统计分析 |
| 5.2.3 实证过程 |
| 5.2.4 实证结果 |
| 5.3 本章小结 |
| 6 基于市场势力视角的中国煤炭能源定价权研究 |
| 6.1 市场势力与定价权的互动机理 |
| 6.1.1 定价权的经济学机理 |
| 6.1.2 市场势力的测度方法 |
| 6.1.3 市场势力与定价权的关系 |
| 6.2 基于PTM模型的全球主要煤炭贸易国市场势力研究 |
| 6.2.1 模型的选择与推导 |
| 6.2.2 变量与数据来源 |
| 6.2.3 全球主要煤炭出口国市场势力实证检验 |
| 6.2.4 全球主要煤炭进口国市场势力实证检验 |
| 6.3 中国煤炭能源进出口市场势力研究 |
| 6.3.1 基于PTM模型的中国煤炭进出口市场势力研究 |
| 6.3.2 基于SMR模型的中国煤炭进口市场势力研究 |
| 6.3.3 模型的实证结果分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 中国煤炭能源期货市场与现货市场的动态关系研究 |
| 7.1 煤炭期货市场对取得煤炭定价权的意义 |
| 7.1.1 大宗商品期货定价机制的产生 |
| 7.1.2 煤炭期货市场对取得煤炭定价权的意义 |
| 7.2 中国煤炭期货市场与现货市场的相互作用机理 |
| 7.2.1 煤炭现货市场对期货市场价格的作用机理 |
| 7.2.2 煤炭期货市场对现货市场价格的作用机理 |
| 7.3 煤炭期现货市场的动态关系分析方法与理论模型 |
| 7.3.1 分析方法 |
| 7.3.2 理论模型 |
| 7.3.3 变量与数据来源 |
| 7.4 煤炭期货与煤炭现货长期与短期关系分析 |
| 7.5 本章小结 |
| 8 基于期货市场的中国煤炭能源定价权研究 |
| 8.1 国际煤炭价格对中国煤炭价格的期货传导路径 |
| 8.1.1 国际煤炭价格对中国煤炭价格的期货传导路径 |
| 8.1.2 中国与ICE期货市场联动现实基础 |
| 8.2 期货定价机制下国际定价权的测度方法 |
| 8.2.1 期货定价机制下国际定价权的测度方法 |
| 8.2.2 不同期货市场联动过程中的表现 |
| 8.3 研究方法与数据选取 |
| 8.3.1 研究方法 |
| 8.3.2 数据选取 |
| 8.4 中国煤炭期货价格与ICE 理查德湾煤炭期货价格关系的实证研究 |
| 8.5 中国煤炭期货价格与ICE鹿特丹港煤炭期货价格关系的实证研究 |
| 8.6 本章小结 |
| 9 主要结论与展望 |
| 9.1 研究结论 |
| 9.2 政策建议 |
| 9.3 未来展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间科研成果一览 |
（9）基于图网络理论的大宗商品现货价格预测（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 价格预测国内外相关文献综述 |
| 1.2.1 产业链产品价格研究现状 |
| 1.2.2 大宗商品现货价格影响因素研究现状 |
| 1.2.3 价格预测方法研究现状 |
| 1.3 主要研究内容 |
| 1.3.1 研究目标 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.3 研究思路与论文技术路线 |
| 第二章 产品网络价格联动分析 |
| 2.1 化工产品生产依赖关系网络构建 |
| 2.2 化工产品生产依赖关系网络结构分析 |
| 2.2.1 节点度 |
| 2.2.2 网络模块分析 |
| 2.2.3 节点中心性 |
| 2.2.4 网络抗毁性 |
| 2.3 核心产品的价格相关性网络与联动关系分析 |
| 2.3.1 核心产品的价格相关性网络 |
| 2.3.2 基于阈值的核心产品价格联动分析 |
| 2.3.3 核心网络产品价格时间延迟相关性分析 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 基于图深度学习的核心产品价格预测模型 |
| 3.1 图深度学习框架 |
| 3.2 基于图深度学习的价格预测模型构建 |
| 3.2.1 输入层 |
| 3.2.2 更新和计算过程 |
| 3.2.3 输出层 |
| 3.3 实验数据选取与处理 |
| 3.3.1 核心产业链产品网络构建 |
| 3.3.2 数据说明 |
| 第四章 基于图深度学习的核心产品价格预测分析 |
| 4.1 核心产品价格预测实验参数设置 |
| 4.1.1 结构熵 |
| 4.1.2 核心产品价格相关系数 |
| 4.2 模型评价指标 |
| 4.3 价格预测结果分析与比较 |
| 4.3.1 图深度学习预测模型与单变量预测模型比较 |
| 4.3.2 不同边属性图深度学习预测模型比较 |
| 第五章 结论与展望 |
| 5.1 结论与建议 |
| 5.2 创新点总结 |
| 5.3 未来研究展望 |
| 参考文献 |
| 在读期间公开发表的论文 |
| 致谢 |
（10）中国农产品期货市场风险水平及传递效应研究 ——以大豆、棉花和白糖为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 相关概念界定 |
| 1.3.1 市场风险 |
| 1.3.2 风险传递效应 |
| 1.4 研究内容和技术路线 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 1.5 研究创新和不足 |
| 1.5.1 研究创新 |
| 1.5.2 存在的不足 |
| 第2章 理论基础和文献综述 |
| 2.1 理论基础 |
| 2.1.1 风险测度理论 |
| 2.1.2 一价定律和价格空间均衡理论 |
| 2.1.3 期现货价格关系理论 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 农产品价格风险研究 |
| 2.2.2 农产品价格传递研究 |
| 2.2.3 市场风险传递研究 |
| 2.2.4 文献述评 |
| 第3章 风险测度与风险传递效应测度方法 |
| 3.1 市场风险测度 |
| 3.1.1 在险价值法(VaR) |
| 3.1.2 预期损失法(ES) |
| 3.1.3 基于GARCH模型的Va R和 ES测度 |
| 3.2 市场风险传递效应测度 |
| 3.2.1 条件风险值计算 |
| 3.2.2 风险传递效应测度及相关检验 |
| 第4章 中国农产品期货市场发展历程及现状 |
| 4.1 中国农产品期货市场发展历程 |
| 4.2 中国农产品期货市场发展现状 |
| 4.3 研究品种选择与基本情况介绍 |
| 4.3.1 研究品种选择 |
| 4.3.2 研究品种基本情况介绍 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 中国农产品期货市场风险水平分析 |
| 5.1 中国农产品期货市场风险水平测度 |
| 5.1.1 指标说明 |
| 5.1.2 样本统计分析及边缘分布估计 |
| 5.1.3 风险水平测度结果 |
| 5.2 中国农产品期货市场风险水平比较 |
| 5.3 本章小节 |
| 第6章 国内和国际农产品期货市场风险传递效应分析 |
| 6.1 国内和国际农产品期货价格关联性分析 |
| 6.1.1 国际农产品期货价格特征分析 |
| 6.1.2 国内和国际农产品期货价格传递机制 |
| 6.2 基于全样本的国内和国际农产品期货市场风险传递效应 |
| 6.2.1 风险传递效应测度 |
| 6.2.2 风险传递效应比较 |
| 6.3 基于子样本的国内和国际农产品期货市场风险传递效应 |
| 6.3.1 风险传递效应测度 |
| 6.3.2 风险传递效应比较 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 国内农产品期货和现货市场风险传递效应分析 |
| 7.1 国内农产品期货和现货市场价格关联性分析 |
| 7.1.1 国内农产品现货价格特征分析 |
| 7.1.2 国内农产品期货和现货价格传递机制 |
| 7.2 国内农产品期货和现货市场风险传递效应分析 |
| 7.2.1 风险传递效应测度 |
| 7.2.2 风险传递效应比较 |
| 7.3 本章小结 |
| 第8章 研究结论与政策建议 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 附录1:第5章附件 |
| 附录2:第6章附件 |
| 附录3:第7章附件 |
| 附录4:攻读博士学位期间的学术论文成果 |
| 致谢 |
四、世界部分化工产品现货价格（论文参考文献）
- [1]上海原油期货跨市场非线性溢出效应研究[D]. 薛健. 辽宁大学, 2021(02)
- [2]H石化企业原油及PTA期货套期保值方案研究[D]. 蒋泽成. 大连理工大学, 2021(02)
- [3]我国甲醇期货价格发现与套期保值研究[D]. 潘浩. 北京林业大学, 2020(02)
- [4]国际石油价格周期性波动及其对中国石油企业的影响[D]. 谢慧. 吉林大学, 2020(08)
- [5]石化产业链产品价格波动的时空传导效应研究[D]. 郭燧. 中国地质大学(北京), 2020(08)
- [6]燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究[D]. 刘凌云. 华北电力大学(北京), 2020(06)
- [7]中国原油期货价格发现功能有效性研究[D]. 阎新奇. 中共上海市委党校, 2020(08)
- [8]中国煤炭能源国际定价权研究[D]. 苏梦颖. 西南财经大学, 2020(02)
- [9]基于图网络理论的大宗商品现货价格预测[D]. 付星星. 山东理工大学, 2020(02)
- [10]中国农产品期货市场风险水平及传递效应研究 ——以大豆、棉花和白糖为例[D]. 柯杨敏. 华中农业大学, 2019(02)